Центральный Банк проверил российские банки на стресс

Впервые с 2008 года ЦБ опубликовал результаты стресс-тестов российской банковской системы. По оценке регулятора, к возможным последствиям кризиса в Европе отечественные кредитные организации подготовлены хорошо: достаточность капитала по системе в худшем случае уменьшится до разрешенных сейчас 12%.

Вчера Банк России выпустил обзор по финансовой стабильности в прошлом году, где впервые после 2008 года раскрыл данные проведенных стресс-тестов. Оценка последствий негативных явлений в экономике была проведена по каждой кредитной организации, однако публично ЦБ опубликовал лишь данные по всей системе.

Основанием для прошедшего в октябре прошлого года стресс-теста стало возможное влияние на Россию кризиса в Европе. По гипотетическому сценарию Банка России ВВП страны в течение года может сократиться от 2,7 до минус 1%, инфляция  — до 5—6%, рост ставок по госбумагам может составить 2—3,5 п.п., по корпоративным ценным бумагам — 5—10 п.п., темп прироста бивалютной корзины за год взят за 10—20% — эти параметры зафиксированы в качестве основных.

Специалисты ЦБ пришли к выводу, что в случае негативных потрясений потери банковского сектора на 1 октября этого года без учета потенциальной прибыли могут составить 0,84—1,3 трлн руб. (17—26% от совокупного капитала банков). С учетом возможной прибыли потери могут составить 220—906 млрд руб. (4,5—18% капитала). Несмотря на снижение прибыли из-за вероятных потерь, уровень достаточности капитала банков, по подсчетам ЦБ, составит 12—14% (на 1 января этот показатель был равен 14,7%). Возможное сокращение достаточности капитала лишь до 12%, по мнению Банка России, свидетельствует об устойчивости банковского сектора и его способности противостоять возможным последствиям кризиса на европейском долговом рынке.

Вряд ли проведение стресс-тестов может свидетельствовать о том, что Банк России ждет кризиса, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. «ЦБ большое значение придает оценке стабильности. Стресс-тесты можно сравнить с диспансеризацией, когда исследования проводятся с целью выявить возможные проблемы», — говорит г-н Тосунян. По его мнению, публикацию результатов стресс-тестов желательно сделать регулярной.

Информации о состоянии банков сейчас мало, поэтому данные стресс-тестов полезны, полагает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. «В случае изменения ВВП или других показателей руководство и соб­ственники банков смогут сами оценить, как поддерживать капитал или другие параметры для того, чтобы сохранить стабильность своего бизнеса», — говорит г-н Терехов.

В заключении отметим, что мониторингом российских банков занимается не только упомянутый выше орган государственной власти, но и профильные издания и журналисты. Так, например, авторитетный деловой журнал "Эксперт" провел исследование на тему "расчетный счет для ИП сравнение". Профильные специалисты и аналитики изучили текущие условия на рынке, проанализировав полученные данные и представив в соответствующем отчете.