Стратегия 7-дневного истощения

Бездумный выбор максимумов и минимумов, не поддерживаемый никаким  индикатором,  - один из менее конструктивных методов торговли. Тем не менее, тактика 7-дневного истощения - результативная стратегия, основанная именно на таком принципе. Предлагаем рассмотреть, как она работает, а также приведем ряд примеров ее успешного и неудачного применения.

В чем заключается эта стратегия?

Стратегия 7-дневного истощения базируется на предположении, что после семи последовательных дней роста пара должна совершить откат.

Цифра семь получена на базе наблюдений за активностью на валютном рынке. Как правило, в начале недели стартует новый тренд. Если он оказывается достаточно сильным, он может продлиться в течение семи дней практически без откатов. Тем не менее, по истечении семи дней непрерывного роста, что на практике означает полторы недели непрекращающегося направленного движения, валютам необходима пауза.

В целом, людям свойственно мыслить группами по семь. Психологами давно доказано, что большинство людей лучше всего запоминает числа, объединенные в группы по семь и меньше.  По этой причине, например, телефонные номера в США не превышают семи цифр в длину, не включая код региона.

Таким образом, семидневная стратегия является одной из наиболее точных, в сравнении с пяти- или шестидневными. Конечно, не исключены и восьмидневные волны, но такое случается довольно редко.

Если на пятый или шестой день истощения пара сталкивается с ключевым техническим уровнем, в этот момент движение может прекратиться. Тем не менее, для получения максимальной выгоды предпочтительно использовать семидневную стратегию. Даже несмотря на редкость подобного сетапа, его значение велико.

Тем не менее, не стоит применять его на часовых графиках: в течение торгового дня рыночные настроения подвержены слишком серьезным изменениям.

Как правило, тренды, которые длятся в течение восьми часов, встречаются довольно часто, тогда как восьмидневные тренды без откатов - довольно редкое явление.

Наконец, одним из важных условий этого сетапа является следующее: каждая свеча восходящего тренда должна быть положительной, а в нисходящем тренде - отрицательной. Если последовательность из семи свечей прерывается нейтральной, где цена открытия торгов равна цене закрытия, отсчет необходимо начинать заново.

Правила применения стратегии

Правила применения этой стратегии довольно просты, ведь она базируется исключительно на курсах и свечах. Точность стратегии возрастает, когда седьмая свеча совпадает с важным техническим уровнем.

Последовательность действий при открытии длинных позиций

1) Следите за появлением семи последовательных красных свечей, при этом цена закрытия каждой последующей должна быть ниже предыдущей.

2) Открывайте длинные позиции на начале следующей свечи.

3) Разместите стоп на 10 пунктов ниже минимума седьмой свечи.

4) Первая цель - количество пунктов, подвергаемое риску. Стоп по второй половине сделки необходимо вынести на уровень безубыточности.

5) Вторая цель - в три раза больше количества, подвергаемого риску.

Последовательность действий при открытии коротких позиций

1) Следите за появлением семи последовательных зеленых свечей, при этом цена закрытия каждой последующей должна быть выше предыдущей.

2) Открывайте короткие позиции на начале следующей свечи.

3) Разместите стоп на 10 пунктов выше максимума седьмой свечи.

4) Первая цель - количество пунктов, подвергаемое риску. Стоп по второй половине сделки необходимо вынести на уровень безубыточности.

5) Вторая цель - в три раза больше количества, подвергаемого риску.

Примеры открытия длинных позиций

На графике 1 отображен дневной график пары NZD/USD, на нем и рассмотрим применение описываемой стратегии.

Валютная пара начала нисходящий тренд 15 декабря 2005 г. Он длился ровно семь дней. Мы вошли в рынок с началом свечи на восьмой день, на уровне 0,6723. Стоп разместился на 0,6690 (-10 пунктов к минимуму предыдущей свечи 0,6700). Это значит, что риску подвергалось 33 пункта. Первая цель разместилась на уровне 0,6756 (точка входа + количество пунктов, подвергаемое риску). Разворот случился на второй день, в результате чего сработали наши позиции на выход. Далее стоп был перенесен на уровень безубыточности, а вторая цель сделки разместилась на 0,6822 (это в три раза больше, чем количество пунктов, подвергаемое риску). Эта позиция сработала пятью днями позже, позволяя заработать 66 пунктов, тогда как соотношение риска к прибыли равнялось 2:1.

График 1 Стратегия 7-дневного истощения, NZD/USD

На графике 2 представлен аналогичный вариант торговли, но по EUR/USD и на более коротком временном интервале.

Как видим, котировки EUR/USD начали падать 2 апреля 2006 г.

Снижение наблюдалось в течение 7 часов, то есть практически целый торговый день. По истечении седьмого часа, открываем длинные позиции по паре на 1,2047. Стоп находится на 10 пунктов ниже минимума предыдущей свечи на 1,2022. Первая цель располагается на 25 пунктов выше точки входа, то есть на 1,2072. Вторая цель находится на 1,2122 (цена открытия + утроенное количество пунктов, подвергаемых риску). Обе цели достигнуты на торгах в Европе и США, прибыль достигла 50 пунктов.

График 2 Стратегия 7-дневного истощения, EUR/USD

Примеры открытия коротких позиций

Как правило, обратная ситуация, особенно на краткосрочных графиках, наблюдается гораздо чаще. Большинство активных продаж, однако, чаще длится пять-шесть, а не семь дней. Это объясняется тем фактом, что большинство трейдеров приходит на валютный рынок с фондового, где доминируют покупки, а не продажи.

На графике 3 отображен дневной график пары USD/CHF. Предлагаем рассмотреть на нем пример открытия коротких позиций.

28 января 2005 г пара USD/CHF начала расти. Движение вверх длилось в течение семи дней, и с появлением восьмой свечи были открыты короткие позиции по паре. Вход осуществлен на уровне 1,2243, стоп находился на 10 пунктов выше максимума предыдущей свечи - на 1,2272. Это значит, что риску подвергалось 29 пунктов. Первая цель располагалась на 29 пунктов ниже точки входа, то есть на 1,2214. Пара достигла этой отметки в тот же день. Стоп был вынесен на уровень безубыточности, а тейк-профит по второй части сделки расположился на 1,2156 (точка входа минус утроенное количество пунктов, подвергаемых риску, или 87). Вторая цель была достигнута днем позже, и общая прибыль составила 58 пунктов.

График 3 Стратегия 7-дневного истощения, USD/CHF

На графике 4 можно разглядеть сразу два примера стратегии истощения. На рисунке изображен график пары фунт/доллар от 2-го до 3-го марта 2006 г. В левой части графика можно увидеть развитие первого сценария стратегии.

График 4 Стратегия 7-дневного истощения, GBP/USD

Сразу после открытия торгов в США пара фунт/доллар начинает расти. До закрытия торгов в США формируется семь свечей. В 5 p.m. ET, когда появляется восьмая свеча, размещается короткая позиция по паре от 1,7547. Стоп находился на 10 пунктов выше максимума предыдущей свечи - на 1,7557. Риск был относительно мал, всего 10 пунктов, поэтому первая цель располагалась на 1,7537. Вторая цель - в три раза больше количества, подвергаемого риску, - разместилась на 1,7517.

Первая цель была достигнута в рамках этой же свечи. Вторая цель - три часа спустя, прибыль составила 20 пунктов.

Во втором примере, в правой части графика, пара GBP/USD начинает расти сразу после выхода более сильного, чем ожидалось, индекса менеджеров по снабжению в Британии. На этот раз ралли длилось до 10 a.m ET, когда вышла американская статистика, то есть в течение семи часов.

В 10 a.m. ET участники рынка ждали выхода индекса потребительского доверия от Мичиганского университета и непроизводственного индекса от ISM. Выход более сильного индикатора от ISM усилил "бычьи" перспективы доллара, и пара GBP/USD начала падать.

Тем не менее, короткие позиции по паре были открыты после формирования седьмой свечи, даже не учитывая выход статистики, на 1,7584 со стопом на 10 пунктов выше максимума предыдущей свечи, или 1,7594. Так как риску подвергались лишь 10 пунктов, тейк-профит расположился на 1,7574. Второй тейк-профит, на 1,7554, был также достигнут в течение того же часа, что принесло нам 20 пунктов прибыли. Прибыль невелика, так как и риск по обеим позициям был мал. В обоих случаях откаты длились в течение часа, но завершились до появления следующей свечи.

Когда эта стратегия перестает работать?

График 5 Стратегия 7-дневного истощения, USD/CHF

Предлагаем рассмотреть несколько примеров того, когда описываемая стратегия оказывалась нерезультативной. В большинстве случаев это происходит из-за нежелания инвесторов ждать появления свечей на дневных графиках и использования вместо этого часовых.

На графике 5 отображены колебания USD/CHF за 2 марта 2006 г.

Пара начала терять позиции на рынке сразу после открытия американских торгов. Падение продолжалось до семи свечей, и с появлением восьмой были открыты длинные позиции по паре от 1,2991 со стопом на 10 пунктов ниже минимума предыдущей свечи, или 1,2974. К сожалению, падение продолжилось, и когда потери достигли 17 пунктов, сработал стоп.

Этот пример демонстрирует, что в некоторых случаях падение может длиться дольше, чем семь свечей, прежде чем начнется откат.

График 6 Стратегия 7-дневного истощения, AUD/USD

Хотелось бы обсудить еще один аспект, который можно проиллюстрировать с помощью часового графика AUD/USD. Отсчитав семь свечей, ждем момента для входа в рынок с появлением восьмой. Тем не менее, формирование восьмой свечи начинается у минимума предыдущей, что указывает на продление падения как минимум еще в течение одной свечи. Нельзя забывать, что новая свеча должна появляться, по крайней мере, на 5 пунктов выше минимума предыдущей.

Заключение

Как видно из приведенных выше примеров, в случае разворота откат длится достаточно долго, втрое превышая уровень риска. Таким образом, использование стратегии 7-дневного истощения оправдано и может принести прибыль. В целом, в ее основе лежит принцип "что росло, должно упасть", и поэтому главный вопрос, волнующий охотников за прибылью, не произойдет ли откат, а когда  это случится - на пятой, седьмой или восьмой свече.