Стратегия форекс: Скачки скользящих средних

Если сравнить скользящие средние с другими техническими индикаторами, то создается впечатление, что от данного инструмента технического анализа веет скукой. Между тем все не так просто, как кажется. Скользящие средние используются на форексе не только как направленные индикаторы. Многие участники рынка применяют их для определения разворотов тренда на рынке или в торговле по ключевым уровням сопротивления и поддержки.

В результате волатильность и колебания курсов являются постоянными спутниками скользящих средних точно так же, как в случае с откатами Фибоначчи. Опираясь на них, трейдер может найти массу возможностей для получения прибыли. Однако чтобы дождаться подходящего стечения обстоятельств, требуется терпение.

Основы основ

Если рассматривать рынок в более широком смысле слова, то простую скользящую среднюю можно скорее сравнить с выраженными в виде индикатора общими настроениями на рынке. Поначалу кажется, что данный индикатор используется для того, чтобы сравнить актуальную цену закрытия с предыдущими или историческими уровнями закрытия торгов за определенный период времени (число периодов). Теоретически, результатом сравнения должна стать направленная кривая, которую можно использовать в дополнение к другим методам технического или фундаментального анализа, чтобы на их основании открыть сделку.

На Рисунке 1 изображен график движения пары EUR/USD, где желтой линией отмечена 50-дневная простая скользящая средняя (SMA). В начале 2006 г фиксировалась небольшая консолидация. Затем активность "быков" стала двигать котировки вверх.  Направленность движения подтверждается показаниями долгосрочного индикатора. 100-дневная простая скользящая средняя (зеленая кривая) делает ситуацию еще более очевидной. Скользящие средние движутся в соответствии с направлением цены. Более того, 50-дневная скользящая (то есть текущие цены) находится выше 100-дневной скользящей средней (более долгосрочные цены), что указывает на наличие восходящего импульса. Как только кривые поменяются местами, это станет признаком появления интереса к продажам пары и, соответственно, нисходящего импульса.

Рисунок 1: Скользящие средние показывают направление движения

Сопротивление и поддержка

Скользящие средние позволяют не только определить наличие тренда, но и найти уровни поддержки и сопротивления. Поскольку скользящая средняя выступает в качестве барьера, который тестируется ценой неоднократно, она создает уровень поддержки. Чем больше число попыток пробить установленный барьер, тем сильнее становится поддержка и тем больше шансов на последующий скачок вверх. Если паре удается опуститься ниже образовавшейся поддержки, то нужно быть готовыми к уверенному падению курса. Поэтому выравнивание скользящей средней говорит об образовании поддержки и стабилизации цен (см. Рисунок 2). Именно поэтому данным уровням уделяется особое внимание со стороны торговых систем и крупных компаний. Ведь именно эти отметки могут спровоцировать неожиданный всплеск волатильности и спроса.  И трейдер-спекулянт может использовать подобные ситуации с выгодой для себя.

Рисунок 2: Выравнивание скользящей средней указывает на формирование поддержки.

Скачки скользящих средних. Как получить пользу.

Крупные игроки на рынке определяют уровни сопротивления и поддержки, опираясь на скользящие средние. "Сильные мира сего", как и обычные алгоритмические торговые системы, просто засыпают рынок сигналами к продаже и покупке на данных уровнях. В итоге цена сдвигается за пределы поддержки или сопротивления, ведь каждый ордер лишь усиливает движение в определенном направлении.

Аналогичная ситуация проиллюстрирована на примере пары GBP/USD (Рисунок 3). Движение происходит в обоих направлениях, причем нисходящее выражено более сильно. Когда цена опускается ниже скользящей средней (точки A и B), падение продолжается до самого закрытия сессии. Возникший импульс сдвигает котировки вниз и оказывается среднесрочным. В нашем случае после пробоя линии поддержки, роль которой играет 25-дневная простая скользящая средняя, в игру вступают продавцы. Также срабатывают более крупные ордера на продажу, расположенные ниже данного уровня. В результате пара опускается ниже линии скользящей средней.

Рисунок 3: Пробой поддержки или сопротивления усиливается.

Подобная ситуация может представлять определенную сложность для трейдера, однако на практике все обстоит гораздо проще.

Рассмотрим применение подобной стратегии на паре GBP/USD.

Определяем краткосрочную возможность для открытия сделки в рамках более долгосрочной перспективы

Особое внимание рынков привлекают именно долгосрочные скользящие средние. Поэтому открывать позицию следует, опираясь на график с более длинным временным периодом.  В нашем случае, чтобы выявить хорошую возможность для открытия сделки 5 октября (Точка B), следует использовать дневной график.

Изучаем краткосрочный график, чтобы найти точку входа

Как только трейдер принял решение открывать короткую позицию на пробое 25-дневной простой скользящей средней в точке B, следует обратиться к краткосрочному графику. Это позволит определить точку входа в рынок. Итак, изучаем часовой график (Рисунок 4). Исходя из движения цены, явная поддержка расположилась на 1,8850. Закрытие ниже данной поддержки подтверждает наличие нисходящего импульса и совпадает с пробоем скользящей средней вниз. Это и есть идеальная точка для открытия короткой позиции.

Открываем позицию

На основании проведенного анализа, открывает ордер на продажу на 1 пипс ниже минимума часовой сессии. Это станет своего рода подтверждением наличия нисходящего движения. Стоп размещается немного выше пробитой линии тренда. Уже предыдущая поддержка на 1,8850 теперь выполняет функцию сопротивления. Трейдеру следует разместить трейлинг-стоп в удалении не больше чем на 10 пипсов от сопротивления (на 1,8860). Точка входа находится на 1,8812, в результате чего риск составляет 48 пипсов. Согласно графику, сделка остается открытой в течение практически 2 дней. Затем происходит резкий скачок вверх и срабатывает трейлинг-стоп. Но сначала пара GBP/USD фиксирует минимум на 1,8734, что дает 78 пунктов прибыли. В итоге соотношение риска к прибыли составляет почти 1,5:1.

Рисунок 4: Пробой простой скользящей средней совпадает с ключевым прорывом поддержки вниз

Вышеописанная стратегия является весьма эффективной и часто ассоциируется с "коротким сжатием" на рынке. В данном случае изменение волатильности и быстрая реакция участников рынка усиливает имеющийся импульс и увеличивает нисходящую или восходящую волну. И хотя иногда открытые сделки считаются весьма рискованными, трейдер может получить весьма внушительную прибыль.

Что такое "короткое сжатие"

"Коротким сжатием" называется ситуация, когда продавцам актива приходится стремительно ликвидировать позиции, поскольку спрос на покупку значительно превышает предложение. При этом на рынке фиксируется всплеск волатильности, ведь покупатели быстро скупают актив, а продавцы в панике стараются как можно быстрее закрыть имеющиеся позиции.  Реакция на валютном рынке обычно намного более бурная. "Короткое сжатие" курсов валютных пар становится еще больше из-за технологического прогресса, который ускоряет процесс открытия и закрытия сделок, а также по причине стоп-ордеров со стороны более крупных игроков. Поскольку автоматизированные торговые системы, равно как и ведущие участники рынка, размещают ордера именно у основных уровней скользящих средних, у трейдеров появляются новые возможности для открытия позиций.

Классический пример "короткого сжатия"

Для наглядности возьмем смоделированную пару GBP/CHF (Рисунок 5). Пара встречает на своем пути сильное сопротивление. Поскольку имеется столь серьезное препятствие, большинство участников рынка, скорее всего, будет рассматривать открытие коротких позиций. Поэтому с большой долей вероятности в зоне чуть выше ключевого сопротивления будут располагаться стопы для "коротких" продаж. Поскольку число уже открытых коротких позиций и так велико, количество "коротких" продавцов сводится к минимуму. Как только проявляется активность покупателей, возникает восходящий импульс. В результате цена начинает движение вверх и тестирует сопротивление. После пробоя данного уровня продавцы с незакрытыми короткими позициями начинают их сворачивать из-за нарастания убытков. В сочетании с усилением интереса к покупкам пары это вызывает резкий скачок цены выше точки пивота 2,3800. Рост продолжается еще в течение 50 пипсов.

Рисунок 5: "Короткое сжатие" выталкивает продавцов с рынка

Комбинирование двух тактик

Разобравшись со скачками скользящих средних и "коротким сжатием", теперь можно приступать к практическим занятиям. Ниже приведен график движения основной валютной пары EUR/USD (Рисунок 6).  В начале 2006 г в течение 3-х сессий подряд американская валюта уверенно набирала позиции. Пара совершила откат к прежней поддержке, и продавцы и покупатели продолжили спор касательно силы нисходящего импульса. В результате сформировалась устойчивая поддержка. Именно здесь, когда цена продолжает движение в рамках установленного диапазона, нужно быть готовыми к неожиданным пробоям и весьма любопытному развитию событий. Определить дальнейшее движение пары в данном случае помог тот факт, что сужение диапазона продолжается вплоть до пробоя, а продавцы здесь оказались намного слабее. В начале бокового тренда "тело" свечи равнялось 50-60 пунктам. Затем на фоне ослабления нисходящего импульса и противостояния между держателями длинных и коротких позиций сессионный диапазон сузился до 15-20 пунктов. В итоге покупатели победили, а валютная пара пробила простую скользящую среднюю. Это придало EUR/USD достаточный восходящий импульс, чтобы евро закрыл торги почти на 200 пунктов выше уровня открытия. Параллельно движению вверх способствовали короткие позиции, заблаговременно закрытые для минимизации убытков.

Рисунок 6: Наглядная иллюстрация теоретического примера

Определяем потенциал торговой возможности

Сужение торгового диапазона и наличие консолидации указывает на ослабление нисходящего импульса (Рисунок 6). SMA играет роль сопротивления у верхней границы установленного диапазона. Таким образом, торговая возможность для открытия позиции проявила себя.

Определяем точку входа в рынок

Как только появилась возможность для входа в рынок, трейдеру следует обратиться к графику с более коротким временным периодом. Это позволит максимально качественно оценить ситуацию. Так, на Рисунке 7 видно, что сильное сопротивление расположилось на 1,1900, а поддержка – у 1,1800/1,1750. Учитывая, что вероятность "короткого сжатия" крайне высока, трейдеру следует открывать длинную позицию по паре.

Открываем позицию

После окончания подготовительного анализа остается всего лишь открыть позицию. Учитывая расположение сопротивления, открываем длинную позицию чуть выше 1,1900. Можно также осуществлять вход в рынок выше диапазонного максимума. Это поможет лишний раз удостовериться в наличии необходимого импульса. В нашем случае открываем длинную позицию чуть выше максимума на 1,1913 (точка C). Соответствующий стоп ставится чуть ниже ближайшей поддержки (1,1850), то есть на 1,1849. Если пара осуществит пробой данного уровня вниз, это станет признаком разворота тренда, и позиция будет попросту закрыта.

Каков размер прибыли?

Общий риск по данной сделке составляет 64 пункта. Между тем пара EUR/USD стремительно набирает позиции и преодолевает отметку 1,2100, что позволяет заработать 187 пунктов. Затем движение вверх продолжается вплоть до 1,2150. Итоговое соотношение прибыли и риска равняется 3:1, что заметно лучше отношения 2:1, о котором так часто говорят теоретики.

Рисунок 7: Задача трейдера заключается в том, чтобы уловить скачок скользящей средней

Подведение итогов

Вопреки распространенному мнению, скользящие средние дают трейдеру более тонкое понимание рынка. Если эти знания будут сочетаться с достаточным капиталом и общим чувством рынка, то валютный трейдер добьется желаемого результата, используя минимальный набор индикаторов. Кстати, следует помни, что есть стратегии форекс без индикаторов.

Чтобы преуспеть в использовании скачков скользящих средних, необходимо понимать реакцию участников рынка. В сочетании с технической и фундаментальной информированностью это позволит краткосрочному трейдеру оставаться успешным в течение длительного времени.