Успешный вариант стратегии “память цены”

Одно из опасений, которые испытывают трейдеры при использовании стратегии "памяти цены", связано с ассиметричным характером риска и прибыли. В лучших условиях соотношение прибыли к риску составит 1:1,5.

Стратегия "память цены" популярна по той причине, что, как правило, точность ее сценариев довольно высока. Действительно, чтобы долгосрочные результаты были положительными, правильность сигналов должна достигать 70%. Тем не менее, ряд трейдеров недоволен свойственным этой стратегии соотношением риска и прибыли, что обусловило появление различных вариаций данного метода.

Рассматриваемый нами вариант открывает меньше возможностей для сделок и может быть менее точен, но соотношение риска к прибыли гораздо выше.

Классический вариант стратегии "память цены"

Прежде чем приступить к рассмотрению вариации стратегии "память цены", предлагаем очертить основные характеристики базового варианта. Классический сетап используется для капитализации ценовых колебаний посредством постепенного наращивания позиции в ожидании разворота. Эта стратегия базируется на предположении, что поддержки и сопротивления "двойных вершин" и "двойных минимумов" продолжают влиять на котировки даже после пробоя. Фактически, они напоминают магниты и притягивают к себе курс после срабатывания большинства стопов.

В основе этого предположения лежит мысль о том, что чтобы выйти за рамки "двойной вершины" или "двойного дна", нужен огромный потенциал. В случае с "двойной вершиной", к примеру, пробой предыдущего максимума произойдет не только если "быки" справятся с сопротивлением, но и если смогут после этого сохранить импульс, достаточный для продолжения роста. Как правило, значительная часть импульса тратится на преодоление "двойной вершины", и вероятность повторения столь масштабных колебаний невелика.

Последовательность действий при открытии длинных позиций

1) На дневном/часовом графике происходит откат нисходящего движения вверх.

2) Его амплитуда должна быть не менее 38,2%.

3) Прибавьте количество пунктов, соответствующее амплитуде, к свинг-минимуму и расположите в этой зоне стоп.

4) Как только курс опустится на треть ниже свинг-минимума, откройте длинную позицию из двух частей.

5) В качестве первой цели выступит откат на 50%.

6) Стоп по второй половине сделки необходимо вынести на уровень безубыточности.

7) В качестве второй цели выступит откат на 100%.

Последовательность действий при открытии коротких позиций

1) На дневном/часовом графике должен произойти откат восходящего движения вниз.

2) Его амплитуда должна быть не менее 38,2%.

3) Прибавьте количество пунктов, соответствующее амплитуде, к свинг-максимуму и расположите в этой зоне стоп.

4) Как только курс поднимется на треть выше свинг-максимума, откройте короткую позицию из двух частей.

5) В качестве первой цели выступит откат на 50%.

6) Стоп по второй половине сделки необходимо вынести на уровень безубыточности.

7) В качестве второй цели выступит откат на 100%.

Преимущество этой стратегии заключается в том, что соотношение прибыли к риску составляет 1,15:1. Чтобы понять, почему это происходит, разберем следующий пример.

Трейдер, расположивший стоп на 100 пунктов выше свинг-максимума откроет позицию примерно на 33 пункта выше этого максимума (примерно треть отката). Те, кому близки уровни Фибоначчи, предпочитают входить в рынок на 38,2% выше свинг-максимума, но в целях упрощения примера, мы будем исходить из того, что вход осуществлялся на треть выше. Это значит, что риск на 100-пунктовом сегменте достигает 134 пунктов ((100-33)х2).

Прибыль составит 150 пунктов: Первая цель: +50 пунктов, вторая: +100. 150/134 примерно равно 1,15:1. Другими словами, даже если стратегия работает лишь в 50% случаев, итог будет положительным.

Применение стратегии

Давайте рассмотрим вариант применения данной стратегии в реальных условиях.

График 1: "Память цены", EUR/USD

29 марта 2006 г пара евро/доллар просела от 1,2105 до 1,1979 (126 пунктов). На 1,2148 открывается короткая позиция по паре. Сперва сделка идет против нас, но потом начинается разворот, и к 1 am 3 апреля пара достигает первой цели на 1,2084.

Стоп-лосс выносится на уровень безубыточности, так как первая цель была достигнута. Вторая цель не была достигнута, стоп сработал, не дав нам потерять доход от первой части сделки.

График 2: "Память цены", GBP/USD, длинные позиции

3 марта 2006 г пара фунт/доллар выросла с 1,7314 до 1,7482. На 1,7258 открываются длинные позиции по паре со стопом на 1,7314 - 169 пунктов, или 1,7145. После открытия длинных позиций ралли продолжилось, первая часть сделки была закрыта на 1,7342, вторая часть сделки закрылась на 1,7426, в результате чего общая прибыль составила 252 пункта.

Заключение

Стратегия "память цены" прекрасно подходит тем, кто предпочитает "синицу в руке". Учитывая то, что стандартная стратегия может принести значительные убытки в случае ошибки, рассмотренная нами вариация гораздо привлекательнее с точки зрения соотношения прибыли к риску. Тем не менее, стоит учесть, что в то же самое время она не может похвастать столь высокой точностью, как стандартный вариант.