Винрейт в трейдинге на пальцах: что это, как считать и почему он так важен
Привет, друзья! Сегодня поговорим о таком важном показателе эффективности трейдера, как винрейт. Возможно, вы уже не раз слышали этот термин на форумах или в чатах, но не до конца понимаете его смысл. Ничего страшного, сейчас разложим все по полочкам.
Что такое винрейт?
Если по-простому, то винрейт (winrate) - это процент прибыльных сделок от их общего количества за определенный период. Грубо говоря, сколько раз из 100 вы оказались правы в своих прогнозах и закрыли сделку в плюс.
Допустим, за последний месяц вы совершили 100 сделок, из которых 60 принесли прибыль, а 40 убыток. Значит ваш винрейт за этот месяц составляет 60%. Если же из 100 сделок прибыльными оказались только 20 - ваш винрейт всего 20%. Несложно, правда?
Подробно вопрос винрейта поднимался на финансовом блоге internetboss.ru.
Как рассчитать свой винрейт
Чтобы вычислить винрейт, нужно знать всего два параметра:
- Общее количество сделок за период
- Количество прибыльных сделок за этот же период
Дальше простая формула: Винрейт = (Количество прибыльных сделок / Общее количество сделок) х 100%
То есть если вы открыли 50 сделок и 30 из них закрыли в плюс, ваш винрейт составит: (30/50) * 100% = 0,6 * 100% = 60%
Со статистикой из 1000 сделок формула будет работать точно так же. Главное правильно вести учет и фиксировать результаты каждой сделки.
Кстати, подсчитать винрейт можно не только в процентах, но и коэффициентом от 0 до 1. Если выразить наш пример в таком формате, получим: 30/50 = 0,6 Где 1 - это 100% прибыльных сделок, а 0 - 0% успешных сделок.
Какой винрейт считается хорошим
Любой винрейт выше 50% можно считать показателем прибыльной торговли. Ведь если вы угадываете направление цены чаще, чем ошибаетесь - на дистанции вы будете в плюсе.
Но не стоит обольщаться, достичь такого результата не так просто, как кажется. Особенно на первых порах. Среднестатистический винрейт большинства трейдеров варьируется в пределах 40-60%. При этом многие новички вообще сливают депозит с винрейтом 20-30%.
Грааль трейдинга - стабильный винрейт 70-80%. Это уже показатели высокого класса, которые демонстрируют единицы профессионалов. Например, легендарный Ларри Вильямс однажды за год сделал 1000% прибыли на счет с винрейтом 79%. Согласитесь, есть к чему стремиться.
Но давайте будем реалистами. Даже 55-60% винрейта будет вполне достаточно для стабильного заработка на бирже. Если при этом вы будете соблюдать правила риск и мани-менеджмента (об этом чуть позже).
Почему винрейт так важен
Возникает резонный вопрос: а зачем вообще нужен этот винрейт, если можно просто смотреть на цифры прибыли? Это же куда нагляднее и понятнее.
Все дело в том, что винрейт - это критерий стабильности и повторяемости вашей торговой системы. Высокий процент прибыльных сделок означает, что ваша стратегия не случайно выстрелила пару раз, а действительно находит закономерности в движении цены.
Вот простой пример. Допустим, у двух трейдеров на счету по $10,000. Первый стабильно заключает по 10 сделок в неделю с винрейтом 70% и профитом $100 с каждой сделки. Второй совершает 10 сделок с винрейтом 40%, но зато его средняя прибыль составляет $200.
Написав на бумажке подсчеты, легко убедиться, что первый трейдер заканчивает неделю с прибылью $700 (100,7$100), а второй - $800 (100,4$200). Получается второй успешнее?
А теперь давайте добавим еще пару факторов. Представим, что каждый трейдер при этом рискует по 2% от депозита за сделку. И вдруг случается череда из 6 убыточных сделок подряд (а такое периодически случается на рынке).
Первый трейдер в этом случае потеряет $600 (6*$100), или 6% от счета. А вот второй - уже $1200 (6*$200) или 12% депозита! Еще пара таких серий и второго трейдера может ожидать маржин колл и потеря всех денег.
Вот так, казалось бы, более низкая прибыль в моменте при высоком винрейте дает на дистанции куда большую стабильность и шанс удержаться на плаву. Ведь главный секрет успешного трейдинга - не делать деньги, а не терять их.
Высокий винрейт как раз и является залогом того, что вы будете стабильно и по чуть-чуть зарабатывать, не теряя львиную долю депозита на просадках.
Как повысить свой винрейт
Окей, с важностью разобрались. Осталось понять - а как собственно повысить этот винрейт, если он пока не дотягивает до желаемых значений? Вот несколько советов, которые помогут вам начать выигрывать чаще.
- Ведите журнал сделок. Это альфа и омега эффективного трейдинга. Записывайте по каждой сделке: дату открытия и закрытия, цену входа и выхода, размер позиции, результат в пунктах и деньгах, комментарий по рынку. Анализируйте эту статистику хотя бы раз в неделю на предмет повторяющихся ошибок и успешных паттернов.
- Тестируйте и оптимизируйте стратегию. Мало придумать или взять готовую ТС - ее нужно долго и упорно тестировать на истории, подбирая оптимальные настройки индикаторов, соотношение прибыли к риску, лучшие активы и таймфреймы. И делать это нужно регулярно, как минимум после каждой просадки.
- Контролируйте эмоции. Поверьте, львиная доля сливов депозита происходит из-за банальной недисциплинированности, когда трейдеры начинают нарушать правила ТС, то увеличивая риски в погоне за быстрой прибылью, то упорно пересиживая явные убытки. Научитесь абстрагироваться от эмоций и четко следовать плану.
- Ищите закономерности в поведении рынка. Если вы торгуете на интуиции или на основе фундаментальных новостей - это путь в никуда. Рынки менее хаотичны и иррациональны, чем кажется на первый взгляд. Всегда есть повторяющиеся паттерны в движении цены, которые можно найти с помощью технического, волнового, свечного анализа.
- Не стесняйтесь ставить стоп-лоссы. Трейдинг - это игра вероятностей, а не точная наука. Убыточные сделки будут обязательно, даже у гуру. Ваша задача - вовремя признать и зафиксировать убыток, чтобы он не перерос в фатальный слив депозита. А еще лучше - ставить стопы заранее и не передвигать их.
- Фильтруйте сигналы. Если вы строго следуете ТС, наверняка знаете, что часто возникают пограничные ситуации, когда вроде и сигнал на вход есть, но и на откат тоже похоже. Так вот, лучше пропустить неоднозначный сигнал, чем войти на 50/50 и получить убыток. Ваш будущий винрейт скажет спасибо.
Разумеется, все эти советы не гарантируют мгновенный рост винрейта до заоблачных высот. Трейдинг - это нелегкий путь проб и ошибок, постоянной работы над собой. Но если вы будете методично применять эти рекомендации на практике - рано или поздно выйдете на стабильный плюс.
Резюмируем
Подведем итоги. Винрейт - это один из ключевых показателей стабильности вашей торговой системы и залог долгосрочного профита. Высокий процент прибыльных сделок дает вам право называться трейдером, а не игроком в "угадайку".
Чтобы повысить винрейт, нужно тщательно анализировать статистику своих сделок, постоянно оптимизировать и тестировать стратегию, контролировать риски и эмоции. Это огромная ежедневная работа, которая со временем обязательно даст плоды.
