Commodity Channel Index – CCI
Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index - CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.
Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:
1. для поиска расхождений
Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
2. в качестве индикатора перекупленности/перепроданности
Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).
Calculation
1.Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3
2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP - SMA(TP, N)
4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA(D, N) * 0,015
6. Разделить M на D
CCI = M/D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.