Наклон Линейной регрессии

Индикатор Наклон Линейной регрессии обеспечивает наклон в каждом баре теоретических линий регрессии, которые включают данный бар и предыдущие N-1 бары (N является периодом регрессии). Сначала, данные, основанные на выбранной цене, сглаживаются, используя период и тип Скользящей средней (если предварительное сглаживание не требуется, задается период 1). Затем используются полученные данные, чтобы сформировать линии регрессии, заканчивающиеся в каждом баре, используя указанный период регрессии. Наклон линии регрессии каждого бара регистрируется как значение Наклона Линейной регрессии для этого бара. Например, возьмем период Скользящей средней 1 и период регрессии 13. В этом случае, будут использоваться цена закрытия без какого-либо сглаживания, так как период Скользящей средней равен 1. Для каждого бара, мы затем будем использовать цену этого бара и предыдущих 12 баров (всего 13), чтобы сформировать линию регрессии. Затем наклон этой линии регрессии регистрируется как значение индикатора для данного бара. То же самое вычисление производится для каждого бара и затем отображается на графике. Затем наклон может быть по желанию нормализован.

Сам по себе наклон дает нам изменение цены на один бар линии регрессии. Если наклон равен 1, то линия регрессии повышается со степенью изменения 1$ за один бар. Точно также, наклон равный -0.25 будет показывать, что линия, которая лучше всего соответствует последним N барам, падают со степенью изменения 0.25$ за один бар.

Если отмечается опция «x 100 /Цена (Нормализовать)», то полученное значение будет разделено на 100 и затем умножено на цену этого бара. Это нормализует данные для сравнения рыночных инструментов, которые торгуются в различных ценовых диапазонах. Если вас интересует использование данного индикатора для сравнения наклонов между инструментами, важно, чтобы данная опция нормализации была использована. Разница между нормализованным наклоном и чистым наклоном аналогична разнице между процентным изменением (нормализованным) и чистым изменением (ненормализованным). Если вы сравниваете два рыночных инструмента, один из которых торгуется по 200$, а другой торгуется по 10$, то будет необъективным сравнивать чистое изменение в цене, а нормализованное значение процентного изменения действительно даст нам объективное основание для сравнения.

Нормализованное значение наклона по существу дает нам процентное изменение цены за один бар линии регрессии. Если нормализованный наклон составляет 0.10, то линия регрессии повышается со степенью изменения 0.10% за один бар. Точно так же нормализованный наклон равный -0.25 будет показывать, что линия, которая лучше всего соответствует последним N барам, падают со степенью 0.25% за один бар.

Полученный наклон построен в виде гистограммы, которая колеблется приблизительно вокруг 0. Соответствующая линия проведена на уровне 0. Наклон, который повышается (больше, чем предыдущее значение наклона), отображается цветом, предусмотренным для движения вверх, в то время как наклон, который падает (ниже, чем предыдущее значение наклона), отображается цветом, предусмотренным для движения вниз.

Выше представлен дневной свечной график «Microsoft Corp.» (MSFT). Гистограмма в нижнем окне представляет нормализованный наклон, построенный с использованием параметров, указанных ниже. 13-периодная линия Линейной регрессии с каналами в 2 стандартных отклонения проведена поверх свечей в верхнем окне.

Вычисление

Наклон = Изменение Цены/Бар

Нормализованный Наклон = Процентное изменение Цены/Бар

Применение в графических программах

• Цена - Ценовые данные, используемые в вычислении (открытие, закрытие ...).
• Тип MA - Тип Скользящей средней для предварительного сглаживания, которое будет применено до регрессии (простая, экспоненциальная …).
• Период MA - период Скользящей средней для предварительного сглаживания, который используется до регрессии.
• Период Регрессии - Число баров, которые используются для вычисления линии регрессии. Если период - N, то итоговый наклон будет наклоном линии регрессии, включающей текущий бар и предыдущие N-1 бары.
• x 100 / Цена (Нормализовать) – данная опция используется для нормализации полученного значения наклона.
• Цвет гистограммы - Цвета потроенной гистограммы на графике.

Практическое применение

Для того, чтобы лучше понять практическое применение Полос Линейной регрессии, ниже приводятся комментарии действующего тредера, который использует данный инструмент в своей повседневной практике.

Трейдер Чед Пэйне

Я добавил Осциллятор Линейной регрессии на свой график. Этот осциллятор представляет число стандартных отклонений текущей цены от линии Линейной регрессии. Значение 2 означает, что цена в настоящее время находится на 2 стандартных отклонения выше линии Линейной регрессии. Значение -1.5 означает, что цена в настоящее время находится на 1,5 стандартных отклонения ниже линии регрессии. Эта функция добавляется как дополнительная опция «Осциллятор Линейной регрессии» к индикатору «Полосы Линейной регрессии». В этом случае линии автоматически проводятся в -2, -1, 0, 1 и 2 стандартных отклонения. (подробнее см. «Полосы Линейной регрессии» в №24)

Это, наряду с нормализованным Наклоном Линейной регрессии, обеспечивает два информативных и сравнимых блока данных относительно анализа регрессии.

Нормализованный наклон представляет хорошее отображение направления тренда (положительное значение указывает повышающийся тренд, в то время как отрицательные значения указывают понижающийся тренд). Он также показывает насколько крутым и сильным является тренд, основываясь на своем значении от 0.

Осциллятор Линейной регрессии показывает, как далеко текущая цена отклонилась от трендовой линии регрессии, в единицах стандартных отклонений. Как далеко цена отклонилась от общего тренда, установленного анализом регрессии (используя указанный период).

Важный аспект этих индикаторов заключается в том, что логично сравнивать оба этих значения между рыночными инструментами, которые не обязательно торгуются в одном и том же диапазоне. Их итоговые значения основываются на той же самой шкале независимо от того, торгуются ли они в диапазоне 10-20$, или диапазоне 200-400$. Значение осциллятора +2 стандартных отклонения является столь же существенным для рыночного инструмента, который торгуется по 10$, как и для того, который торгуется по 350$. Нормализованный наклон 0.25 (процентное изменение на один бар) является столь же существенным для рыночного инструмента по 5$, как и для инструмента по 1500$.

В случае использования этих двух индикаторов торговые возможности могут возникать, если рыночный инструмент торгуется в 2 стандартных отклонениях выше или ниже своей трендовой линии регрессии. При этом важно учитывать насколько позитивным или негативным является наклон трендовой линии.